Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (1. samling)
ERU Alm.del Bilag 47
Offentligt
1419985_0001.png
Høring om tilsynsdiamanten for
realkreditinstitutter
- Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
13. november 2014
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0002.png
Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter - baggrund
Flere internationale organisationer har peget på behov for at reducere
risici i sektoren (IMF, OECD og EU)
Anbefaling fra Rangvid-udvalget om tilsynsdiamant for realkredit , der
blandt andet adresserer risici ved lån med hyppig refinansiering og lån
med afdragsfrihed.
Tilsynsdiamant er tilsynsværktøj baseret på
§
344 i lov om finansiel
virksomhed.
Fokusere på holdbarheden af de finansielle virksomheders forretningsmodeller og at fremme
den finansielle stabilitet.
For virksomhed med forhøjet risiko.
Ved overskridelse af grænseværdi påbegyndes dialog med Finanstilsynet og evt. tilsynsreaktion.
Skærpet overvågning og offentliggørelse af risikooplysninger
Redegørelse, undersøgelse og/eller FiL
§
349 – redegørelse
FiL
§350
- påbud
2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0003.png
Ændringer i lånsammensætningen
Figur 1
Andelen af variabelt forrentede udlån
i pct. af det samlede realkreditudlån
Figur 2
Andelen af afdragsfrie udlån til ejerboliger og fritidshuse
i pct. af det samlede realkreditudlån
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Variabelt forrentede lån med en løbetid over 1 år
Variabelt forrentede lån med en løbetid til og med 1 år
Udlån til ejerboliger og fritidshuse med afdrag
Udlån til ejerboliger og fritidshuse med afdragsfrihed
Kilde: Danmarks Nationalbank.
3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0004.png
Tilsynsdiamantens pejlemærker (offentliggjort den 11. september 2014)
Store eksponeringer
Summen af de 20 største
eksponeringer mindre end
den egentlige egenkapital
Udlånsvækst
Udlånsvækst i segmenter
< 15 pct. p.a.
Begrænsning af lån med kort
funding
Andelen af udlån, som refinansieres, skal
være mindre end 15 pct. pr. halvår af den
samlede udlånsportefølje
Låntagers renterisiko
Andelen af lån, hvor LTV
overstiger 75 pct. af
lånegrænsen, og hvor
renten kun er låst fast i
op til 2 år < 30 pct.
Afdragsfrihed
Andelen af afdragsfrie lån i LTV-
båndet over 75 pct. af lånegrænsen
< 55 pct.
4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0005.png
Konsekvenser for realkreditinstitutters långivning
•
Der er tale om en tilskyndelse til gradvis tilpasning mod en endnu mere robust
realkreditsektor i lyset af sektorens store samfundsmæssige betydning og den
risikoforøgelse, der er konstateret i sektoren.
•
Diamanten understøtter en udvikling, der allerede er i gang i nogle institutter,
og sætter nogle rammer for de institutter, der ikke har gjort så meget endnu.
Det er vurderingen, at institutterne kan komme i mål inden 2018/2020.
Der iværksættes en selvstændig pengeinstitutindberetning for at undgå, at de
risikable lån flytter fra realkreditsektoren til pengeinstitutterne.
•
•
5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0006.png
Efter høringen – overvejelser om pejlemærket om afdragsfrihed
En ny specifikation, hvor pejlemærket bliver
mere målrettet og robust.
100
80
LTV bånd
Stadig afdragsfrie lån i den del, der ligger
mellem 60 til 80 pct. af ejendomsværdien
for ejerboliger og mellem 45 og 60 pct. for
fritidshuse, men uafhængigt af
prioritetsrækkefølgen.
I forhold til det samlede udlån.
Der tilstræbes samme absolutte
tilpasningsbehov for sektoren.
60
40
20
0
Lån 1
Lån 2
Lån uden afdragsfrihed
Lån med afdragsfrihed
6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0007.png
Efter høringen – overvejelser om pejlemærket om kort funding
Visse svagheder med en halvårlig grænseværdi.
Der overvejes en årlig grænseværdi suppleret med en kvartalsvis grænseværdi.
7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0008.png
Efter høringen – overvejelser om pejlemærket om renterisiko
Der muliggøres en bred hensyntagen til risikoafdækningsinstrumenter i opgørelsen
af pejlemærket.
Klassificering af lånene med renteloft enten som fast eller variabelt forrentet vil ske
på belåningstidspunktet (dvs. lånene vil ikke skifte status som følge af
renteudviklingen).
Lån med et glidende rentegennemsnit vil blive vurderet på baggrund af
renterisikoen i de underliggende obligationer.
8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1419985_0009.png
Forholdet til pengeinstitutter
Bekymring for at risikable lån flytter over i pengeinstitutterne.
Der etableres to supplerende indberetninger fra pengeinstitutterne.
En løsning for SDO finansieret udlån
En løsning for ikke-SDO finansieret udlån:
Først og fremmest gruppe 1 og 2 institutter (lån under 200.000 kr.
undtages fra indberetningen)
For gruppe 3 institutter - tilstrækkeligt med en overordnet (ikke LTV
baseret) indberetning af omfanget af lån med pant i ejerboliger og
fritidshuse
Gruppe 4 er undtaget
Formålet er, at Finanstilsynet kan overvåge udviklingen og gribe ind, hvis der sker
en systematisk overflytning af risiko.
Pengeinstitutterne bliver ikke omfattet af diamanten.
9