Besvarelse af spørgsmål 99 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalget den 5. februar 2014 efter ønske fra Thomas Daniel-

sen (V).

Spørgsmål:

Vil ministeren oversende en solvensberegning for de 10 største pengein-stitutter forbundet med indførelse af CRD IV?

Svar:

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhøren-de forordning (CRR) skal gennemføres i dansk ret og gælder direkte iDanmark. Lovforslag nr. L 133, der blev fremsat den 7. februar 2014, hartil formål at gennemføre CRD IV samt at foretage ændringer, som følgeaf CRR.I solvensberegningen indgår kapitalgrundlaget i forhold til den samlederisikoeksponering. Opgørelsen af kapitalgrundlaget og den samlede risi-koeksponering er reguleret i CRR. CRR trådte i kraft den 1. januar 2014.Med CRR indføres strengere krav til kvaliteten af kapitalelementer, somkan indgå i opgørelsen af kapitalgrundlaget og nye krav til opgørelsen afden samlede risikoeksponering. CRR-reglerne indfases gradvist fremmod 2019 for kapitalfradrag og frem mod 2021 for kapitalinstrumenter.Ikke alle institutter angiver i deres regnskaber for 2013 et skøn for konse-kvensen af CRD og CRR på deres solvensprocent.Nedenfor er uddrag fra pengeinstitutternes egne vurderinger gengivet,som de fremgår af pengeinstitutternes seneste offentliggjorte regnskaber.De angivne effekter er vurderet ud fra indfasningsreglerne gældende fra2014.Overordnet peger institutternes offentliggjorte vurderinger på, at effek-terne vil variere lidt fra institut til institut, men at de ikke vil være store.Det skal også ses i lyset af, at institutterne allerede i en del tilfælde hartilpasset sig til de nye regler. Solvensberegningen sker typisk på koncern-niveau, der indeholder både moderinstituttet og datterselskaber.Nykredit-koncernen og Danske Bank-koncernen forventer de største ef-fekter under hensyntagen til de nye kapitaldækningsregler fra 2014. Dan-ske Bank forventer, at det fører til et fald i deres faktiske solvensprocentpå ca. 1,2 procentpoint, hvoraf 0,1 procentpoint er relateret til øgede fra-drag i kapitalen, mens 1,1 procentpoint skyldes øgede risikoeksponerin-ger. Nykredit vurderer, at den samlede solvenseffekt som følge af regler-

ne vil medføre et fald i deres faktiske solvensprocent på ca. 0,5 procent-point, hvoraf 0,4 procentpoint kan henføres til et fald i kapitalgrundlaget,mens 0,1 procentpoint skyldes stigende risikoeksponeringer.Sydbank og Jyske Bank har ikke i deres regnskaber for 2013 kvantificereten solvenseffekt af de nye regler, men de forventer, at deres faktiske sol-vensprocent påvirkes beskedent.FIH og Spar Nord vurderer ikke effekten af de nye regler til at få nævne-værdig betydning. Vestjysk Bank forudser en negativ effekt på deres fak-tiske solvensprocent, men kvantificerer det ikke videre.Nordea Bank Danmark, Arbejdernes Landsbank og Saxo Bank har ikkeoffentliggjort forventninger til en mulig reduktion i deres faktiske sol-vensprocent som følge af reglerne.